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基于微观交易结构不变性,我们构建了市场(非)流动性指数,该指数反映了当日一笔成交均量交易所产生的价格冲击比例(%)。根据该指数,在2015年6月股市见顶前,我们估算的市场流动性在3月已经明显恶化。在短短的3 个月内,市场非流动性已经恶化到了历史最差的区间。

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